تداول الخيارات والاحتمال

استخدام الاحتمالات والاحتمالات في خيارات التجارة المقامرون المحترفين يفضلون عدم استخدام كلمة كوتلوكوت عند تقييم أساليبهم. بدلا من ذلك يختارون أن يقولوا: كوتيفافورابل ريتورن بيرياكوت أو كاسبوسيتيف أبراتيونكوت. ثاتس لأنها ترى كل لعبة كمخاطر محسوبة مع جميع القرارات على أساس بدقة على أفضل احتمال الربح. يجب على المرء أن يستخدم نفس النهج الذي تتبعه كونسنو نونسنسيكوت في تقييم خيارات الصفقات طريقة فعالة لتقييم أي خيارات التجارة هي جمع المعلومات الإحصائية التالية: الحد الأقصى للمخاطر والمكافأة، واحتمال الربح، والعائد المتوقع، ومنطقة الربح (نقاط التعادل). الحد الأقصى للمخاطر والمكافأة السؤال الأول يجب على المرء أن يسأله عند النظر إلى خيارات التجارة هو: كوهاتس أكثر ما يمكن أن تجعل أو تفقد على هذا تراديكوت هذه الأرقام يمكن بسهولة أن تحسب على بل مقابل الرسم البياني للسعر. نحن هنا بناء موقف الخصم الخصم انتشار ل مسفت على 121400. مايكروسوفت تتداول في 57.688 الخيارات هي كما يلي: شراء 1 جان 01 01 دعوة 12.125 بيع 1 جان-01 50 دعوة 9.750 من الجدول في الزاوية اليمنى العليا، ونحن نرى أن لهم أقصى مكافأة لهذا الانتشار هو 63 والحد الأقصى للمخاطر هو (238). كما نلاحظ من الرسم البياني بل، هذا الموقف هو مربحة في أي نقطة فوق 48.97 مع الحد الأقصى للربح في 50. السؤال التالي الذي يمكن أن نسأل هو كواتوات هي احتمالات أن يكون هذا ترادكوت مربحة سنقوم بمراجعة احتمال الربح الذي يظهر 80.97 وأخيرا نود أن نسأل: كواتوات هو العائد المتوقع لهذه التجارة، مع الأخذ بعين الاعتبار: الحد الأقصى للمخاطر المكافأة والاحتمال سوف نراجع العائد المتوقع الذي يظهر 5. العائد المتوقع يحسب على النحو التالي: (الحد الأقصى للمكافأة X احتمال الربح) (الحد الأقصى لخطر الاحتمال x احتمال الخسارة) وأخيرا نود أن نرى هي منطقة الربح على هذه التجارة فيما يتعلق بتاريخ سعر السهم: كما نرى، فإن هذا الانتشار مربح بأي سعر فوق 48.97 (الخط الأصفر). وقد كان التاريخ السعر 90 (الخط الأزرق) من الأسهم باستمرار أعلى بكثير من هذه النقطة. الآن يتيح مراجعة الإحصاءات والاحتمال لنسبة انتشار انتشار. نحن هنا بناء موقف انتشار الدعوة نسبة ل مسفت على 121400. يتم تداول ميكروسوفت في 57.688 الخيارات هي كما يلي: شراء 1 جان 01 01 دعوة 4.875 بيع 2 جان-01 60 مكالمة 3.500 يتيح مراجعة المعلومات الإحصائية على الطاولة في الزاوية العلوية اليمنى. هذه النسبة انتشار لديها أقصى قدر من المكافأة في 359 وخطر غير محدود. كما نرى من الرسم البياني بل، وهذا الانتشار مربحة إذا مسفت يبقى أقل من 65.12. احتمال الربح هو 74.20 والعائد المتوقع يظهر مخاطر غير محدودة. من صافي التكلفة، ونحن سوف تتلقى 213 عندما نفتح هذا الانتشار. بعد ذلك، سنراجع منطقة الربح مقابل الرسم البياني للسعر التاريخي لمدة 90 يوما. ونحن نرى من هذا الموقف هو مربحة في أي مكان أقل من 65.12 (الخط الأصفر). وقد اختراقت الأسعار التاريخية 90 منطقة الربح من جول - سيب وخلال معظم الثمانينات. وهو حاليا أقل بكثير من ذلك. من هذه الأمثلة انتشار اثنين نرى مدى فعالية الاحتمالات والاحتمال يمكن أن يكون في تقييم أي انتشار. كوبيرايت 2000 ستار ريزارتش، Inc. جميع الحقوق محفوظة، لا يسمح بإعادة إنتاج أو إعادة إرسال هذه الوثيقة بدون إذن صريح من ستار ريزارتش، Inc. حاسبة قابلية حاسبةنا يمكن أن تساعدك حاسبة الاحتمالات على تقدير احتمال نجاحك لأي إستراتيجية خيارات. مجرد اختيار الأمن الكامن الخاص بك واختيار ما يصل إلى اثنين من الأسعار المستهدفة. يمكنك ضبط متغيرات مثل التقلب، وأسعار الفائدة، وأرباح الأسهم وأكثر من ذلك. حاسبة الاحتمالات يظهر لك الاحتمالات الإحصائية من التجارة الخاصة بك إما لمس أهدافك أو الانتهاء أدناه، بين، أو فوقها. كما ترى أن الأسعار تمثل انحرافا معياريا واحدا وثلاثة وثلاثة للأمن الأساسي. واجهة مرنة وبديهية يجعل حاسبة احتمال مناسبة لكل من المبتدئين والمستخدمين المتقدمين. يول تريد استخدامه قبل كل التجارة التي تقوم بها. تريد أن تتعلم كيفية استخدام حاسبة احتمال تحقق من احتمال حاسبة دروس الفيديو. الاستراتيجيات ذات الصلة وضع قصير بيع وضع تلزمك لشراء الأسهم بسعر الإضراب أ إذا تم تعيين الخيار. عند بيع يضع مع عدم وجود نية لشراء الأسهم، وتريد يضع يضع لك أن تنتهي لا قيمة لها. هذه. مكالمة مغطاة استراتيجية بيع المكالمة تلزمك لبيع الأسهم كنت تملك بالفعل في سعر الإضراب أ إذا تم تعيين الخيار. وبعض المستثمرين تشغيل هذه الاستراتيجية بعد أن شهدت بالفعل مكاسب لطيفة. دعوة قصيرة بيع المكالمة تلزمك لبيع الأسهم بسعر الإضراب أ إذا تم تعيين الخيار. عند تشغيل هذه الإستراتيجية، تريد أن تنتهي المكالمة التي تبيعها بلا قيمة. ثاترسكوس لماذا معظم المستثمرين. كل النجوم تحليل خلاصة يوم الثلاثاء، 14 يناير كيفن كوريجان هل تفوت الثلاثاء ترادكينغ سوق منتصف اليوم دعوة هيريس خلاصة سريعة. لا تفوت. خلاصة يوم الثلاثاء، 18 نوفمبر من قبل كيفن كوريجانديد كنت أفتقد الثلاثاء ترادكينغ يوم منتصف السوق دعوة هيريس خلاصة سريعة. لا تفوت. روب سميث لا يشغل حاليا أي مناصب في الأوراق المالية المذكورة في هذا المنصب. في وقت النشر وفي السابق. أون-ديماند فيديوس تغطية المكالمة المكتوبة هي استراتيجية سهلة الحب. لها واحدة من الاستراتيجيات الأولى المتداول الخيار الصاعد. نيكول واشس يجلب كل الأجزاء المتحركة من دوراتها الثلاث السابقة معا في الدفعة الرابعة والأخيرة. هل سبق لك أن قلقة بشأن ما يمكن أن يحدث إذا كان واحد من الأسهم الخاصة بك التي كان تشغيل لطيف يصل يضرب عثرة في الطريق. الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة خصائص ومخاطر كتيب الخيارات القياسية المتاحة في ترادينغود قبل البدء في خيارات التداول. خيارات المستثمرين قد تفقد كامل مبلغ استثماراتها في فترة قصيرة نسبيا من الزمن. ينطوي التداول عبر الإنترنت على مخاطر متأصلة بسبب استجابة النظام ومرات الوصول التي تختلف بسبب ظروف السوق وأداء النظام وعوامل أخرى. يجب أن يفهم المستثمر هذه المخاطر الإضافية قبل التداول. 4.95 للصفقات على الانترنت وحرف الخيارات، إضافة 65 سنتا لعقد الخيار. رسوم تراديكينغ 0.35 إضافية للعقد على بعض المنتجات مؤشر حيث رسوم رسوم الصرف. راجع الأسئلة الشائعة للحصول على التفاصيل. ترادكينغ يضيف 0.01 للسهم الواحد على النظام بأكمله للأسهم بأسعار أقل من 2.00. راجع صفحة العمولات والرسوم للعمولات على الصفقات بمساعدة الوسيط، والأسهم منخفضة السعر، ينتشر الخيار، وغيرها من الأوراق المالية. تتأخر عروض الأسعار 15 دقيقة على الأقل، ما لم يذكر خلاف ذلك. بيانات السوق مدعوم من قبل سونغارد. الشركة البيانات الأساسية التي تقدمها فاكتسيت. تقديرات الأرباح التي تقدمها زاكس. صندوق الاستثمار المشترك وبيانات إتف المقدمة من شركة ليبر وشركة داو جونز. شراء لجنة خالية لاغلاق العرض لا ينطبق على الصفقات متعددة الساق. وتشمل استراتيجيات الخيارات متعددة الساق مخاطر إضافية وعموالت متعددة. وقد ينتج عنه معالجات ضريبية معقدة. يرجى الرجوع إلى مستشارك الضريبي. يمثل التقلب الضمني إجماع السوق على المستوى المستقبلي لتقلب أسعار الأسهم أو احتمال الوصول إلى نقطة سعرية محددة. ويمثل الإغريق الإجماع في السوق حول كيفية استجابة الخيار للتغيرات في بعض المتغيرات المرتبطة بتسعير عقد الخيار. ليس هناك ما يضمن أن توقعات التقلب الضمني أو الإغريق سيكون صحيحا. يجب على المستثمرين النظر في الأهداف الاستثمارية والمخاطر والرسوم والمصروفات للصناديق الاستثمارية أو الصناديق المتداولة في البورصة (إتفس) بعناية قبل الاستثمار. نشرة الاكتتاب لصندوق الاستثمار المشترك أو إتف تحتوي على هذا وغيرها من المعلومات، ويمكن الحصول عليها عن طريق البريد الإلكتروني البريد الإلكتروني 160 محمي. سوف تتقلب عوائد الاستثمار وتخضع لتقلب السوق، بحيث يمكن للمستثمرين أسهم، عند استبدالها أو بيعها، قد تكون أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية. وتتعرض صناديق الاستثمار المتداولة لمخاطر مماثلة لتلك المخاطر. ويمكن أن تخضع بعض الصناديق المتخصصة المتداولة في البورصة لمخاطر سوقية إضافية. يتم توفير منصة تراديكينغز للدخل الثابت من قبل كنيت بوندبوانت، Inc. جميع العروض (العروض) المقدمة على منصة بوندبوانت نايت هي أوامر الحد، وإذا تم تنفيذها سيتم تنفيذها فقط ضد العروض (العطاءات) على منصة بوندبوانت فارس. فارس بوندبوانت لا توجيه أوامر إلى أي مكان آخر لغرض التعامل مع النظام والتنفيذ. يتم الحصول على المعلومات من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولكن دقتها أو اكتمالها ليست مضمونة. يتم توفير المعلومات والمنتجات على أساس أفضل جهد للوكالة فقط. يرجى قراءة بنود وشروط الدخل الثابت الكاملة. تخضع استثمارات الدخل الثابت لمخاطر مختلفة بما في ذلك التغيرات في أسعار الفائدة وجودة االئتمان وتقييم السوق والسيولة والمدفوعات مقدما واالسترداد المبكر وأحداث الشركات وتداعيات الضرائب وعوامل أخرى. المحتوى والأبحاث والأدوات ورموز الأسهم أو الخيارات هي لأغراض تعليمية وتوضيحية فقط ولا تنطوي على توصية أو التماس لشراء أو بيع أمن معين أو الانخراط في أي استراتيجية استثمار معينة. إن الإسقاطات أو المعلومات الأخرى المتعلقة باحتمال أن تکون نتائج الاستثمار المختلفة افتراضیة بطبيعتھا، ولیست مضمونة للدقة أو الکتمال، ولا تعکس نتائج الاستثمار الفعلیة، ولا تمثل ضمانات للنتائج المستقبلیة. أي محتوى من طرف ثالث بما في ذلك المدونات والملاحظات التجارية، مشاركات المنتدى، والتعليقات لا تعكس وجهات نظر تراديكينغ وربما لم تتم مراجعتها من قبل تراديكينغ. جميع النجوم هي أطراف ثالثة، لا تمثل ترادينغ، ويمكن الحفاظ على علاقة تجارية مستقلة مع تراديكينغ. قد لا تكون الشهادات ممثلة لتجربة العملاء الآخرين ولا تعتبر مؤشرا على الأداء أو النجاح في المستقبل. لم يكن هناك أي اعتبارات لأي شهادات معروضة. سيتم توفير الوثائق الداعمة لأي مطالبات (بما في ذلك أية مطالبات مقدمة نيابة عن برامج الخيارات أو خيارات الخيارات) أو المقارنة أو التوصيات أو الإحصاءات أو غيرها من البيانات الفنية عند الطلب. تتضمن جميع االستثمارات مخاطر، وقد تتجاوز الخسائر المبلغ المستثمر، كما أن األداء السابق لألمن أو الصناعة أو القطاع أو السوق أو المنتج المالي ال يضمن النتائج أو العوائد المستقبلية. يوفر تراديكينغ للمستثمرين ذاتيا مع خدمات الوساطة الخصم، ولا تقدم توصيات أو تقديم المشورة الاستثمارية والمالية والقانونية والضريبية. أنت وحدك مسؤول عن تقييم المزايا والمخاطر المرتبطة باستخدام أنظمة تراديكينغز أو خدماته أو منتجاته. وللاطلاع على قائمة كاملة بالإفصاحات المتعلقة بالمحتوى عبر الإنترنت، يرجى الانتقال إلى عمليات الإفصاح عن الحسابات. يتم تداول العملات الأجنبية (الفوركس) للمستثمرين ذاتيا التوجيه من خلال ترادكينغ الفوركس. تراديكينغ الفوركس، وشركة و تراديكينغ للأوراق المالية، ليك هي شركات منفصلة، ​​ولكن التابعة لها. حسابات الفوركس ليست محمية من قبل شركة حماية المستثمرين للأوراق المالية (سيبك). ينطوي تداول الفوركس على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسب لجميع المستثمرين. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. قبل اتخاذ قرار التجارة الفوركس، يجب عليك النظر بعناية أهدافك المالية، ومستوى الخبرة في الاستثمار، والقدرة على تحمل المخاطر المالية. أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحاليل أو أسعار أو غيرها من المعلومات الواردة لا تشكل نصيحة استثمارية. اقرأ الإفصاح الكامل. يرجى ملاحظة أن عقود الذهب والفضة الفورية لا تخضع للتنظيم بموجب قانون الولايات المتحدة للبورصة. ترادكينغ فوركس، وشركة تعمل كوسيط إدخال لمجموعة غين كابيتال، ليك (غين كابيتال). يتم الاحتفاظ بحساب الفوركس الخاص بك والحفاظ عليها في غين كابيتال الذي يعمل كوكيل المقاصة والطرف المقابل في الصفقات الخاصة بك. غين كابيتال مسجلة لدى لجنة تداول السلع الآجلة (كفتك) وهي عضو في الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (إدفا 0339826). تراديكينغ الفوركس، وشركة هي عضو في الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (إد 0408077). كوبي 2016 تراديكينغ غروب، Inc. جميع الحقوق محفوظة. ترادكينغ المجموعة، وشركة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ألي المالية، وشركة الأوراق المالية المقدمة من خلال تراديكينغ للأوراق المالية، ليك، عضو فينرا و سيبك. الفوركس عرضت من خلال تراديكينغ الفوركس، ليك، عضو نفا أدوات. INVESTMENT لسلامتك العقل لماذا الاحتمالات التجارة القائمة لا يعمل. الجزء الأول: ينتشر الائتمان لقد سمعنا جميعا: إذا قمت بتعيين احتمال و بروفيتلوس المتوقعة عالية في التداول الخاص بك، وسوف الربح. كما كان من المحتمل أيضا أن هذا النوع من التداول سوف يعكس استراتيجية عمل الكازينو، وكما يعلم الجميع، هذا هو نموذج مربح لذلك إذن لماذا معظم التجار الذين يستخدمون احتمال التداول على أساس فقدان المال هل هذا يعني أن الإحصاءات لا تعمل على الاطلاق لا يعمل الإحصاء فقط فضلا عن نموذج الأعمال كازينو. ما لا يعمل هو كيفية تطبيق الرياضيات على التداول الخاص بك. الكازينوهات تولد أرقام لآلات القمار على أساس التوزيع العادي. حتى عندما يتم تعيين احتمال و بروفيتلوس المتوقعة في المنازل صالح، فإنها يمكن أن تفقد مرة أو مرتين، ولكن عموما الكازينو سيكون مربحا. كل ذلك لأن الكازينوهات حسابات الرياضيات تعكس توزيع مجموعة. ما هو معظم التجار الذين يستخدمون عند محاولة حساب احتمال النجاح انهم يستخدمون صيغة واحدة تناسب الجميع من الاحتمال النظري الذي يفترض التوزيع الطبيعي والتقلب يساوي التقلب الضمنية. هل هذه الافتراضات صحيحة في معظم الحالات. يمكن أن يكون للموجودات الفردية الفردية توزيع تاريخي لا يشبه التوزيع الطبيعي، كما أن التقلب الضمني الذي يعكس نظرة السوق قد يكون غير دقيق. للتغلب على التحديات المشتركة، والنظر في المنهجية الجديدة لحساب الاحتمالات وأيضا إدخال اثنين من الاحتمالات الجديدة: 1. الاحتمالية التاريخية يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل السلوك التاريخي الكامن 2. اختبار الإجهاد الاحتمال يستخدم حجم التحركات التاريخية ويمثل القدرة على تنفيذ بعض التحركات دون الأخذ بعين الاعتبار اتجاه تلك الخطوة تسمح هذه المنهجية باستخدام خصوصية كل الأصول الأساسية. كما قال طبيب واحد: عليك أن تعالج المرضى على أساس تاريخهم الطبي الشخصي وليس على درجة حرارة متوسطة في المستشفى لإثبات هذه النقطة استخدمنا إز تريد بيلدر منتج يسمح لك باختيار يوم في تاريخ ومن ثم البحث من خلال استراتيجيات الخيارات المختلفة، وذلك باستخدام الاحتمالات كمعايير الترشيح. لمعرفة الاحتمال الذي يوفر أفضل النتائج، وأفضل ما لديه لمقارنة الاحتمال اختبار الإجهاد إلى صيغة واحدة الحجم يناسب الجميع (الاحتمال النظري). في بحثنا الأول سنضع الاحتمال النظري لتكون عالية وفي الوقت نفسه أكبر من احتمال الإجهاد الاحتمال. صورة A: تقرير مجاملة من إزتريد منشئ - المنتج من إزتريد، وشركة كما يتضح من الجدول (صورة A) احتمال نظري الربح (الربح الربح) لهذه الصفقات أكبر من 77. وهذا ليس احتمالا سيئا للنظر للتجارة ولكن النتائج كارثية ثمانية من أصل عشرة الصفقات هي في خسائر كبيرة. هل يمكن لهذه النتائج الشكوك البذور من صحة استخدام التوزيع العادي والتقلب الضمني في حسابات الاحتمال على الاطلاق. واستند البحث السابق إلى تحليل البيانات من تاريخ واحد. ماذا لو أردنا اختبار هذه المعايير لفترة من الزمن يمكننا القيام بذلك باستخدام تقرير سجل المسار. فإنه يسمح عرض إشارات التجارة، التي تولدها تصفية المعايير، خلال فترة معينة من الزمن. صورة ب: تقرير مجاملة من إزتريد منشئ - المنتج من إزتريد، وشركة عرض التقرير الكامل هنا نلقي نظرة على العمودين على هذا التقرير (صورة B): 1. أفضل بروفيتلوس النتائج تصور أفضل مخرج. هذه النتائج لها احتمالية منخفضة لتحقيقها ولكن توفر معيارا لفهم إدارة التجارة. 2. النتائج الأخيرة بروفيتلوس اليوم تصور الخروج السهل. هذه النتائج هي تلك التي يمكن للتجار تحقيقها من خلال وضع التجارة والقيام بأي شيء حتى انتهاء الصلاحية. الصف الأصفر يمثل نتائج ملخص لفترة التحليل. في مثالنا، إذا كنت تنتظر حتى انتهاء الصلاحية، فإن النتائج ستكون خسارة 40،189. ليست جيدة إنها خسارة تقريبا الحساب الأولي كله من 50،000. لماذا حدث هذا انتقل إلى الصف 8 باستخدام التقرير الكامل. سيتيح لك التقرير الكامل الاطلاع على مزيد من المعلومات، بالإضافة إلى أنه يمكنك تكرار التحليل لعمليات التداول الأخرى في هذا التقرير. يمكنك أن ترى أن هذه التجارة هو فقدان 3،300. دعونا التحقيق في هذه التجارة أبعد من ذلك. انقر على رمز فككس وسترى تقرير التفاصيل. الصورة C: تقرير مجاملة من إزتريد منشئ - المنتج من إزتريد، وشركة كما يتبين من الجدول أعلاه (صورة C)، والاحتمال النظري هو 81.89. وأعتقد أنه إذا قدم لك شخص ما الدخول في التجارة التي لديها ما يقرب من 82 من النجاح معظم التجار سوف أعتبر وفقدان 3،300. نلقي نظرة على الاحتمالات اختبار الإجهاد (ست)، وتحسب على أساس فكس 1 سنة 5 سنوات التاريخ. فهي حوالي 40، والتي هي أقل من احتمال التخمين رؤساء أو ذيول. الآن، مع هذه المعلومات الجديدة حول احتمال نجاح لهذه التجارة، هل لا تزال تنظر في اتخاذ ذلك يتيح حفر المزيد ومحاولة فهم ما حدث. انتقل لأسفل على تقرير التفاصيل ونلقي نظرة على الجدول فولاتيليتي. الصورة D: تقرير من باب المجاملة إزتريد بيلدر - المنتج من إزتريد، وشركة ضمنية التقلب المئوي منخفضة جدا - فقط 12. وهذا يعني أن السوق يتوقع أن هذا المخزون لن تتحرك كثيرا في المستقبل القريب. وهذا يعكس أيضا على احتمال نظري عال سطحيا. نتائج الحكمة السوق هو الخطأ، تحرك السهم 15 نقطة وفقدت التجارة أكثر من 3000. إذا قمت بإجراء تحليل مماثل من الصفقات الخاسرة على هذا التقرير، سترى مدى أهمية هو مشاهدة احتمالية اختبار الإجهاد. عندما كنت تقوم بتحليل التجارة - كنت ترغب في اختبار الإجهاد ذلك. وبعبارة أخرى، معرفة ما هو احتمال النجاح، إذا كان السهم يتحرك ضدك. هذا النهج من حساب احتمال الإجهاد الاحتمال يتيح لك الفرصة لتجنب الأخطاء المكلفة. وأخيرا أريد أن ألقي نظرة على تقرير سجل تتبع انتشار الائتمان الائتمان حيث يتم تعيين المعلمات تصفية الطريقة التي تسمح لك للاستفادة من احتمال اختبار الإجهاد على الاحتمال النظري. هذا التقرير يسرد الصفقات للفترة من 2008 حتى سبتمبر انتهاء عام 2013. الآن نلقي نظرة على نتائج لعام 2011، وسوف تجد ربح ما يقرب من 28،000. مقارنة هذا مع فقدان 40،000 في تقرير سجل المسار السابق وسوف ترى قوة استخدام احتمال اختبار الإجهاد.